姓名：鹿正阳

职称：讲师

学历：博士

专业：金融数学、量化金融

邮箱：luzy@swufe.edu.cn

简介：西南财经大学数学学院教师

教育背景

2014.9-2018.6 西南财经大学 金融数学 学士

2018.6-2024.6 西南财经大学 数理金融学 博士

专长与成果

主讲课程：高等数学、数学分析

科研成果

在《Quant. Finance》、《J. Sci. Comput.》、《N. Am. J. Econ. Finance》、《中国科学: 数学》等国内外学术期刊发表论文数篇。

1. 马敬堂, 陈登胜, & 鹿正阳. (2022). DEV 模型和 SAHARA 效用下 DC 型养老金的最优投资策略. 中国科学: 数学.

2. Chen, X., Lu, Z., Ma, J., & Shen, J. (2023). An Implicit Scheme for American Put Options. Journal of Scientific Computing, 97(2), 42.

3. Ma, J., Lu, Z., Li, W., & Xing, J. (2020). Least-squares Monte-Carlo methods for optimal stopping investment under CEV models. Quantitative Finance, 20(7), 1199-1211.

4. Ma, J., Lu, Z., & Chen, D. (2023). Optimal reinsurance-investment with loss aversion under rough Heston model. Quantitative Finance, 23(1), 95-109.

5. Chen, D., Lu, Z., & He, Y. (2023). Optimal reinsurance-investment game for two insurers with SAHARA utilities under correlated markets. The North American Journal of Economics and Finance, 68, 101949.